Продолжаю тестировать руками различные опционные конструкции небольшим объемом. Т.к. сигналы на вход значимым объемом появляются крайне редко хочу отработать наиболее популярные конструкции. Для галочки.
В данный момент это проданный стрэнгл.
Продавал я его в в пятницу неделю назад. Задача была такая:
-постараться накрыть весь рынок
-попробовать управление позицией в случае неблагоприятного движения.
До прохода цены границ 145-175 ничего делать не буду. Дальше, учитывая близость экспирации, возможен хедж убыточной ноги (полный/частичный), либо агрессивное усреднение (продажа более далеких страйков), либо частичное закрытие.
Мне такие конструкции и методы не близки. Одно усреднение чего стоит. Мне так не комфортно. Чтобы вытащить полтинник ставить под удар миллион. Неправильно это.
В пятницу и в субботу услышал две интересные мысли по опционам. Объединил их в одну и получилась очень простая штука. Настолько простая, что подвох просто обязан быть. Вот кручу-верчу идею во все стороны, но пока не нашел изъяна. Это и пугает. Когда все радужно, то жопа вылезет в самом неожиданном месте и в самый неподходящий момент.
Эксперименты и мысль