По правде говоря, в феврале и анализировать то нечего. В рамках проекта была совершена только одна сделка и взята цель.
Почему одна? Потому что объем средств, накопленных проектом был задействован в испытании новой ТС. Испытывать одним контрактом не хотелось. Отвлекать деньги от FS и Медленной — основных ТС было неправильно. Поэтому ничего не оставалось, как привлечь деньги проекта.
недополученная прибыль конечно весьма значительная для проекта. С другой стороны, история не знает сослагательного наклонения. К тому же испытания новой ТС позволили мне обратить внимания на некоторые весьма важные в эмоциональном плане аспекты.
Итог февраля:+11,47%
Рубрика: 2011, level 2, Итоги месяца | Автор: admin | 0 коммент. » |
В марте (5.03-14.03) Александр Резвяков проведет в Москве свой авторский курс «ОСНОВЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ
НА ФОНДОВОМ И СРОЧНОМ РЫНКАХ »
Александр Резвяков уже давно является одним из признанных специалистов по торговле фьючерсными контрактами на индекс РТС.
Будучи торгующим трейдером, Александр излагает на семинаре свои принципы работы и заостряет их внимание на самых важных условиях успешного трейдинга.
Общение с учениками продолжается после семинара.
Выдав первое задание в конце семинара, результаты выполнения заданий Резвяков проверяет лично по заполненному журналу сделок, при скайп-встрече.
После того, как успешно выполнено первое задание, ученик переходит ко второму, а затем к третьему заданию.
Первый блок семинара предназначен только для новичков (5, 6 марта).
Второй блок (12, 13, 14 марта) пройдет в офисе РТС и будет полезен уже самостоятельно поторговавшим трейдерам.
Отзывы об этом семинаре можно прочитать вот здесь: http://rezvyakov.com/otzivy-bez-kupiur
От себя добавлю, что несколько лет назад посещал семинар Александра. Многие разрозненные мысли сложились тогда в целую картинку.
Рубрика: Реклама | Автор: admin | 0 коммент. » |
Какой длины месяц, такой и обзор:)
Короткий месяц январь получился достаточно продуктивным. Было взято три цели, получено три стопа, один справедливый безубыток.
Из-за временного ограничения на вход была пропущена сделка с потенциалом в 4500 п., а из-за обычного разгильдяйства пропущена твх на сделку в 2000 п.
Всего сделок 7.
Ошибка №1 – 2.
Ошибка №6 – 1.
Ошибка №7 – 1.
Итог месяца: +58%.
Рубрика: 2011, level 2, Итоги месяца | Автор: admin | 2 коммент. » |
Давно хотел переделать график доходности. Проект существует все дольше и заполнять график по неделям все ленивее. Сегодня переделал. И дел-то было на 10 всего минут. Теперь график помесячный.
Рынок с декабря снова изменился и эти изменения мне нравятся. Снова пришла волатильность. Четырьмя сделками проект вылез из трехмесячной просадки.
Риск-менеджмент и дисциплина — это надо повторять, как мантру каждое утро. В моменты получения прибыли эти слова и правила кажутся очевидными, простыми, аксиомами что ли. Я с ними согласен, уверен в них, решения даются просто. В моменты просадок это тоже помогает, но по мере увеличения просадки все меньше и меньше. И тогда я просто стараюсь механически следовать ТС, даже почти растеряв уверенность. Просто следовать. Это как чувак из какого-то фильма, зная о том, что он оборотень, заранее приковывал себя цепями к стене.
К сожалению, результат до сих пор очень сильно влияет на меня. Я не могу не испытывать эмоций. Надеюсь, что пока не могу. И может мне потребуется на это времени больше, чем кому-то, но я обязательно приду в эту точку и тогда работа выйдет на качественно новый уровень в части комфорта.
Рубрика: 2011, level 2, Мысли, Эффект дисциплины | Автор: admin | 1 коммент. » |
Декабрь можно назвать месяцем Талеба. Влияние случая значительно превысило среднестатистическое значение за все время существования проекта.
Итак. В силу объективных причин я работал только две декады месяца. И за этот короткий срок я получил четыре несправедливых стопа, каждый из которых лишил меня цели, включая раздачу слонов первого-второго декабря. Если бы не хватало 100-200 пунктов, то можно было бы думать о неправильном размере стопа для данной волатильности рынка. Ан-нет. Максимальной проход цены дальше стопа составил 50 пунктов, что является просто невезением. В очередной раз вспоминаю обезьян, печатающих войну и мир.
Ситуация показательна тем, что может повторяться сколь угодно часто на любых торговых системах и любых стопах и как от этого застраховаться я не знаю. Наверное, стоит принять как данность, как еще один риск.
Теперь от неконтролируемого, к контролируемому. Ошибок в этом месяце было три. Две ошибки №3 и одна №9. Также я четыре раза слишком вольно трактовал сигналы на вход – после серии стопов очень хотелось заработать и всеми силами я искал уловки для того, чтобы считать текущую ситуацию сигналом. Пытался обманывать сам себя. Не все эти случаи приводили к стопу, но факт остается фактом. Сложно быть в стороне от рынка после серии несправедливых стопов.
Результат декабря хоть и близок к нулю, но все же убыточен: -2,3%
Рубрика: 2010 год, level 2, Анализ ошибок, Итоги месяца | Автор: admin | 2 коммент. » |
В ноябре было две задачи. Первая задача – постараться обойтись без ошибок, сделав «чистый месяц». Второй задачей было обкатать систему с новой чувствительностью для предотвращения большого количества ложных сигналов.
Первая задача выполнена не была. За месяц было допущено семь ошибок. Из них:
Ошибка №2 – 4
Ошибка №3 – 2
Ошибка №6 – 1
И если Ошибку №6 можно списать на невезение, то №2 и №3 – чистой воды эмоции. В первом случае желание сесть в поезд раньше всех, во втором желание получить цену чуть-чуть лучше текущей. Статистика моих сделок говорит мне об абсолютной убыточности такого поведения, но в каждой конкретной ситуации я продолжаю наступать на эти грабли. Борьба долгая и позиционная, но статистика делает свое дело, ошибок становится меньше.
Только в начале декабря я понял, что угодил в классическую ловушку с изменением параметров ТС. Изначальные параметры ТС позволяли стабильно получать целевую доходность. Рынок менялся, система показывала результат то лучше, то хуже, но строго в плюс с доходностью выше 10% в месяц. Потом рынок в очередной раз изменился, стала падать волатильность, увеличилось количество шума (август-октябрь). Это изменение рынка стало критичным для ТС – доходность стала уменьшаться, а в октябре и вовсе показала экстремальный минус. Получив таой результат я стал думать как его избежать и принял единственно правильное и в то же время ошибочное решение – изменить параметры ТС. Сами по себе изменения не важны (они были в части некоторого ужесточения сигналов на вход), важен момент, в который они были внесены.
Как застрявший в лонгах трейдер терпящий убытки до последнего и продающий на самом дне перед разворотом в его сторону, так и я изменил параметры ТС аккурат перед очередным изменением характера рынка и возврата волатильности. Результат – не взял то, что с прежними параметрами взял бы.
Какой вывод можно сделать из этого? Вижу только два возможных варианта. Либо делать адаптивную систему с неким фильтром циклов активности рынка (например, привязка к волатильности), либо оставаться верным изначальным настройкам и принимать неудачные периоды, как должное в расчете на то, что таковых на длительном промежутке времени окажется меньше чем подходящих для ТС.
Пока останавливаюсь на втором варианте с прицелом на первый. Но разработка и тестирование такого фильтра дело не сегодняшнего и не завтрашнего дня.
За ноябрь проект окончательно оторвался от fs и стал быстрой ТС.
И на последок цифры, которые говорят гораздо больше всей предыдущей писанины. За ноябрь проект вместо того чтобы заработать показал убыток в 8,02%.
Рубрика: 2010 год, level 2, Анализ ошибок, Итоги месяца | Автор: admin | 4 коммент. » |
Забыл написать, что в октябре произошла еще одна неприятная вещь. Теперь наоборот, неприятная в системном смысле и приятная в денежном.
В октябре произошел отрыв проекта от основного объема быстрой ТС. В сентябре количество ложных сигналов увеличилось, в октябре эта тенденция продолжилась, что привело к логичному желанию снизить риски. Решение нашлось необычным (хотя, наверное, это обычная история) способом. Т.к. сумма проекта выросла и позволяла торговать около 25 контрактов, при получении сигнала средней степени силы я стал входить только суммой проекта. Логика была следующей: наиболее сильные сигналы отрабатываем совокупным объемом, а более слабые только проектом. Если на более слабом поймали стоп — прекрасно, избежали стопа по основному объему. Если же сигнал приносит прибыль — то прибыль от этого объема уже не совсем микроскопическая.
Сейчас (и вообще и вот прямо сейчас) думаю над целесообразностью сохранения корреляции между проектом и основным объемом. Пока склоняюсь в пользу их разнесения и формирования рабочей модели из трех систем. Быстрой, средней и медленной. Где проекту будет отведена роль быстрой, а fs станет средней.
Рубрика: 2010 год, level 2, Мысли | Автор: admin | 1 коммент. » |
Октябрь вышел очень хорошим месяцем. Хорошим не с точки зрения прибыли, а в части опыта и прохождения развилок.
По прибыли месяц плохой. Прибыль отсутствует, а кроме того имеется большой убыток. Самый большой за все время проекта. Минус 14,23%. Итак, второй убыточный месяц с июля 2009 года.
В чем причины?
Одной из причин является модернизация системы в реальных условиях в соответствии с планом на месяц по скрещиванию ужа с ежом для прохождения развилки чувствительность/надежность. Скрестил. В ноябре посмотрим, что получилось. По-хорошему, такие вещи надо проводить посредством бектестинга или исключать такие месяцы из проекта. Но у меня здесь другая история. Проект не участвует ни в каких конкурсах, ни призван что-либо кому-то доказать. Сумма в нем задействована весьма незначительная. И мне интересно проходить все в реальном времени. Без оговорок и исключений.
Вторая причина более тривиальна. В октябре допущено 11 ошибок. Это много. Повторить «чистый» прошлый месяц не вышло. В некоторых сделках сразу несколько ошибок. Обнаружились новые ошибки. И вылезла одна старая, а именно Ошибка №2. Эта ошибка — мой бич на сегодня. На нее приходится половина из всего количества ошибок. Другая половина состоит из превышения уровня риска на сделку из-за подгона стопа под технику при нежелании уменьшать позицию (ненамного, на одну двадцатую от размера стопа, но факт нарушения налицо), превышения количества сделок в день (причем во всех случаях эти сделки были оправданы и приносили прибыль, но т.к. я отклонился от ТС, то считаю их ошибкой) и не совсем чистого исполнения (отвлекался в неподходящий момент).
Задача на ноябрь — работа без ошибок из списка, т.е. новый «чистый» месяц.
.
Рубрика: 2010 год, level 2, Анализ ошибок, Итоги месяца | Автор: admin | 2 коммент. » |
Главной задачей сентября было абсолютное соблюдение ТС. Задачу можно считать выполненной, несмотря на то, что следование системе привело к отдаче значительной части прибыли обратно в рынок. Но этот факт меня нисколько не смущает — я в стольких месяцах недобирал прибыль из-за нарушения ТС, да и в сентябре от трех-четырех необязательных стопов дисциплина спасла.
План в сентябре мог бы быть выполнен, если бы я не прозевал седьмого сентября ТВХ. Банально отвлекся. Вошел позднее и получил безубыток вместо цели.
Также в сентябре обнаружилась проблема с проскальзыванием — на резких движениях, при технически обоснованном стопе, перестало хватать в некоторых случаях. Добавил к расчетной величине проскальзывания 10 пунктов.
В сентябре в рамках проекта была совершена 21 сделка. Это значительно меньше чем в августе (33 сделки), но все равно много. Однако это вопрос не к дисциплине, а к ТС. Пока не знаю, как подступиться к этому вопросу. С одной стороны чувствительность системы позволяет входить в движение раньше большинства интрадейщиков и ставить более защищенные стопы. С другой, система дает достаточно большой процент ложных сигналов, что иногда приводит к длительной серии убытков. В связи с этим задачей на октябрь помимо повторения сентябрьской (безусловное следование ТС) будет размышление на тему скрещивания ужа с ежом или как повысить точность сигналов, не повредив чувствительности.
Рубрика: 2010 год, level 2, Итоги месяца | Автор: admin | 4 коммент. » |
Как это обычно бывает, за время отпуска рынок оживился. Обидно за пятое октября — в отеле был отвратительный интернет и я решил не работать. Хотя, я все правильно сделал.
Рубрика: 2010 год, level 2 | Автор: admin | 0 коммент. » |
Анализ февраля